2003年，大学期间卫莱在真实记录大学生走出校园踏入社会的电视剧《想好以后再恋爱》中饰演女一号许淳，正式出道。

2004年，参与董洁、车仁表主演的爱情偶像剧《天若有情》，同年挑大梁主演青春校园剧《炫年华》饰敢于打破旧律陈规的高中实习班主任谷雨，此剧获得2007年飞天奖，之后卫莱搭档张家辉主演科幻都市爱情喜剧电影《我的电脑会说话》，饰演张静

2005年，出演何润东、安以轩主演的动作武侠剧《中华英雄》，在剧中饰演无情一角。同年，在邓超、殷桃主演的言情剧《新昨夜星辰》中，饰林静茹 。

2008年，与潘仪君、邱心志共同主演的《船娘雯蔚》饰演爱憎分明的性情女子白小倩。同年参与陈浩民、贾青领衔主演的民国轻喜剧《多情女人痴情男》 。